Сравнение JLGIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | -8.63% | 13.23% | 36.53% | 40.58% | -30.99% | 15.30% | 40.47% | 21.10% | 0.43% | 34.90% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.52% соответственно.
JLGIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -6.53%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 14.62%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGIX и TILIX
JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
JLGIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
JLGIX
TILIX
Сравнение JLGIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.32 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JLGIX и TILIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGIX и TILIX
Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 32.15% | 29.37% | 16.00% | 9.48% | 1.57% | 19.56% | 13.06% | 8.82% | 14.57% | 15.31% | 6.07% | 4.46% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JLGIX и TILIX
Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -50.54% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -16.24% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -32.68% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -32.68% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -13.10% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -7.77% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.73% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGIX и TILIX
JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.72% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 12.38% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 22.61% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 21.50% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.04% | +1.39% |