Сравнение JLGIX с BLUEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGIX показывает доходность -8.63%, а BLUEX немного ниже – -8.68%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JLGIX и BLUEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и BLUEX.

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.