Сравнение JLBAX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JLBAX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLBAX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 0.13% | 11.60% | 6.41% | 10.55% | -13.60% | 8.28% | 11.56% | 15.93% | -4.97% | 8.47% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JLBAX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 5.69% против 9.13% соответственно.
JLBAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.69%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLBAX и SVBAX
JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JLBAX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JLBAX
SVBAX
Сравнение JLBAX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLBAX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.26 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.04 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLBAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JLBAX и SVBAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLBAX и SVBAX
Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 6.64% | 6.65% | 3.59% | 3.45% | 13.16% | 9.37% | 7.58% | 9.31% | 10.96% | 5.69% | 7.62% | 9.15% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JLBAX и SVBAX
Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLBAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.29% | -40.81% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -7.73% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -20.53% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.07% | -21.00% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.68% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.26% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.58% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLBAX и SVBAX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 2.78%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLBAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.92% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 6.35% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 11.22% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 10.73% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 10.76% | -3.03% |