PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLBAX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLBAX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JLBAX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLBAX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		0.13%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%4.52%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

JLBAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.61%
1 год
9.70%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.69%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с JCCIXJLBAX с FRQHXJLBAX с JVLIXJLBAX с FYTKXJLBAX с JVMIXJLBAX с SVBAX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий JLBAX и FRKMX

JLBAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

JLBAX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLBAX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLBAXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.35

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.34

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLBAX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLBAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLBAX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLBAXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между JLBAX и FRKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLBAX и FRKMX

Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.64%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLBAX и FRKMX

Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLBAXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-16.04%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.42%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-16.04%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.44%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.64%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JLBAX и FRKMX

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLBAXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.14%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.95%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

4.63%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

5.23%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

5.14%

+2.59%