Сравнение JLBAX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JLBAX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLBAX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 0.13% | 11.60% | 6.41% | 10.55% | -13.60% | 8.28% | 11.56% | 15.93% | -4.97% | 8.47% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JLBAX на уровне 0.13% и FFFDX на уровне 0.13%. За последние 10 лет акции JLBAX уступали акциям FFFDX по среднегодовой доходности: 5.69% против 6.95% соответственно.
JLBAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.69%
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLBAX и FFFDX
JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
JLBAX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
JLBAX
FFFDX
Сравнение JLBAX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLBAX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.58 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.22 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.16 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.12 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLBAX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JLBAX и FFFDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLBAX и FFFDX
Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 6.64% | 6.65% | 3.59% | 3.45% | 13.16% | 9.37% | 7.58% | 9.31% | 10.96% | 5.69% | 7.62% | 9.15% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок JLBAX и FFFDX
Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, примерно равная максимальной просадке FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLBAX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.29% | -45.53% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -6.12% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -22.58% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.07% | -22.58% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.94% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -7.10% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.45% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLBAX и FFFDX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLBAX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.70% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.23% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 8.37% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 8.84% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 8.96% | -1.23% |