PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLBAX с FFFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLBAX с FFFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JLBAX (John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio) and FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLBAX returned 6.00%/yr vs 7.46%/yr for FFFDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JLBAX charges 0.42%/yr vs 0.58%/yr for FFFDX.

Доходность

Сравнение доходности JLBAX и FFFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLBAX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции JLBAX уступали акциям FFFDX по среднегодовой доходности: 6.00% против 7.46% соответственно.

JLBAX

1 день
0.24%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.87%
1 год
13.62%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.28%
10 лет*
6.00%

FFFDX

1 день
0.31%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.12%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.16%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLBAX и FFFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		5.46%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%15.93%-4.97%8.47%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.12%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%

Correlation

The correlation between JLBAX and FFFDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

0.97

The correlation between JLBAX and FFFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom 2020 Fund

Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с JCCIXJLBAX с JHNBXJLBAX с JVLIXJLBAX с FRQHXJLBAX с FRKMXJLBAX с FYTKXJLBAX с JVMIX
Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с VTWNXFFFDX с FCNTXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SMHFFFDX с SWYBXFFFDX с VGT

Доходность на риск

JLBAX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLBAX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLBAXFFFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.60

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.16

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

13.74

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLBAX vs. FFFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLBAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFDX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLBAX и FFFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLBAXFFFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JLBAX и FFFDX

Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, примерно равная максимальной просадке FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и FFFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLBAXFFFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-45.53%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.50%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-7.75%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-22.58%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.07%

-22.58%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.06%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.26%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JLBAX и FFFDX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLBAXFFFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.61%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

5.79%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

6.95%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

8.89%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

8.99%

-1.24%

Сравнение комиссий JLBAX и FFFDX

JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLBAX и FFFDX

Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FFFDX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.57%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.31%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JLBAX and FFFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFDX has higher volatility (2.61%) compared to JLBAX (1.92%). In terms of maximum drawdown, JLBAX dropped -47.29% vs FFFDX's -45.53%.

JLBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLBAX и FFFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор