PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLBAX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLBAX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JLBAX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLBAX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		0.13%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%15.93%-4.97%8.47%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JLBAX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 11.43% соответственно.

JLBAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.61%
1 год
9.70%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.69%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с JCCIXJLBAX с FRKMXJLBAX с FRQHXJLBAX с FYTKXJLBAX с JVMIXJLBAX с SVBAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JLBAX и JVLIX

JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLBAX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLBAX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLBAXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.66

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.73

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.89

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLBAX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLBAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLBAX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLBAXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между JLBAX и JVLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLBAX и JVLIX

Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.64%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JLBAX и JVLIX

Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLBAXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-59.12%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-11.86%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-20.48%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.07%

-40.33%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-5.70%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.57%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.60%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JLBAX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 2.78%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLBAXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.08%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

9.76%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

16.78%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

17.33%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

18.89%

-11.16%