PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLBAX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLBAX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JLBAX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLBAX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		0.13%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%15.93%-4.97%8.47%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JLBAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JLBAX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 10.12% соответственно.

JLBAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.61%
1 год
9.70%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.69%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с JCCIXJLBAX с FRQHXJLBAX с JVLIXJLBAX с FYTKXJLBAX с SVBAXJLBAX с TAGRX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JLBAX и JVMIX

JLBAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLBAX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLBAX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLBAXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.80

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.16

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.73

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLBAX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLBAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLBAX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLBAXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.80

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между JLBAX и JVMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLBAX и JVMIX

Дивидендная доходность JLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.64%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JLBAX и JVMIX

Максимальная просадка JLBAX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLBAX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLBAXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.29%

-67.04%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-13.22%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-21.13%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.07%

-42.64%

+22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-6.93%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-13.43%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.23%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JLBAX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) составляет 2.78%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JLBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLBAXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.40%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

9.77%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

18.11%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

18.44%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

20.31%

-12.58%