PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIREX с VRTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, JIREX returned 3.06%/yr vs 2.05%/yr for VRTPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JIREX charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности JIREX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 8.00%.

JIREX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.33%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.63%
1 год
10.09%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.34%

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIREX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		9.28%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%0.86%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between JIREX and VRTPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.94

Over the past year, the correlation between JIREX and VRTPX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с VTJIREX с JAAAX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Доходность на риск

JIREX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXVRTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.76

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.11

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.20

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

3.78

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTPX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JIREX и VRTPX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и VRTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-42.33%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.34%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-18.19%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-34.35%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.29%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-11.40%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.64%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и VRTPX

JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.79%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.34%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

13.15%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.89%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.79%

-0.75%

Сравнение комиссий JIREX и VRTPX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и VRTPX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIREX and VRTPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIREX has higher volatility (4.02%) compared to VRTPX (3.79%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs VRTPX's -42.33%.

JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIREX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор