Сравнение JIREX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 4.86% против 11.24% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и VEIPX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
JIREX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
JIREX
VEIPX
Сравнение JIREX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.53 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.72 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.77 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и VEIPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и VEIPX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и VEIPX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -54.12% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -10.97% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -15.16% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -35.26% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -5.33% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -5.52% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.49% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и VEIPX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.68% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.86% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 15.05% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.92% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.30% | +4.72% |