PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с FIRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIREX с FIRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX).

JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JIREX и FIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIREX и FIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		3.94%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-3.32%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции JIREX превзошли акции FIRIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.83% соответственно.

JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%

FIRIX

1 день
1.80%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.38%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с JAAAXJIREX с FSREXJIREX с VGRNXJIREX с FRIRX
Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с JAREXFIRIX с TAREXFIRIX с RERFXFIRIX с STMDXFIRIX с CREMXFIRIX с RRRRXFIRIX с CSRIX

Сравнение комиссий JIREX и FIRIX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIRIX в 0.92%.

FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

JIREX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXFIRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.16

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.60

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.04

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

4.42

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. FIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FIRIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и FIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXFIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.16

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.13

+0.09

Корреляция

Корреляция между JIREX и FIRIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и FIRIX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.09%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%

Просадки

Сравнение просадок JIREX и FIRIX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FIRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREXFIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-71.41%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.82%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-37.07%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-37.07%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-20.15%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-20.00%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.26%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и FIRIX

Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREXFIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.58%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.88%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

13.01%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

13.57%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

13.68%

+7.34%