Сравнение JIREX с VT
JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JIREX is a REIT fund managed by John Hancock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, JIREX returned 5.59%/yr vs 12.96%/yr for VT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIREX charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности JIREX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.59% против 12.96% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.59%
VT
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам JIREX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 13.46% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.06% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between JIREX and VT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between JIREX and VT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIREX vs. VT — Ранг доходности на риск
JIREX
VT
Сравнение JIREX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIREX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.67 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 11.57 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIREX и VT
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIREX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -50.27% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -9.67% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -16.51% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -26.38% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -34.24% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.80% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -7.00% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и VT
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIREX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.65% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 11.32% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 13.58% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.19% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 17.20% | +3.88% |
Сравнение комиссий JIREX и VT
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и VT
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
JIREX and VT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.65%) compared to JIREX (5.34%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIREX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор