PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIREX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JIREX is a REIT fund managed by John Hancock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, JIREX returned 5.34%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIREX charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности JIREX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.74% соответственно.

JIREX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.33%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.63%
1 год
10.09%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.34%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIREX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		9.28%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between JIREX and VT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.63

Over the past year, the correlation between JIREX and VT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с JAAAXJIREX с VGRNX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

JIREX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.31

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.20

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.04

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

13.53

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.31

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JIREX и VT

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-50.27%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-9.67%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-16.51%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-26.38%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-34.24%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.88%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-7.02%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.17%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и VT

JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.02% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.83%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.17%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.70%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.05%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.23%

+3.81%

Сравнение комиссий JIREX и VT

JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и VT

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

JIREX and VT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIREX has higher volatility (4.02%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIREX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор