Сравнение JIREX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.13% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и SVBAX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JIREX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JIREX
SVBAX
Сравнение JIREX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.54 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.23 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.26 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 11.04 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.54 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.85 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и SVBAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и SVBAX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и SVBAX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -40.81% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -7.73% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -20.53% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -21.00% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -3.68% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -5.26% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.58% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и SVBAX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.92% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 6.35% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 11.22% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.73% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 10.76% | +10.26% |