Сравнение JIREX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 11.43% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и JVLIX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
JIREX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
JIREX
JVLIX
Сравнение JIREX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.17 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.66 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.73 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 7.89 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.17 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и JVLIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и JVLIX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и JVLIX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -59.12% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -11.86% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -20.48% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -40.33% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -5.70% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -10.57% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.60% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и JVLIX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.08% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.76% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.78% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.33% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.89% | +2.13% |