PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JIRE и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 5.20%.


JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
10 лет*

GQJPX

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.59%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.29%
3 года*
16.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и GQJPX


2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
5.20%24.88%7.39%18.06%-1.42%

Correlation

The correlation between JIRE and GQJPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between JIRE and GQJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

JIRE vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREGQJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

5.33

+0.98

JIRE vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.68

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JIRE и GQJPX

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и GQJPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JIREGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-21.83%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.56%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-9.45%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-6.10%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.52%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и GQJPX

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JIREGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.83%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.36%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

10.25%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

12.96%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

12.96%

+3.32%

Сравнение комиссий JIRE и GQJPX

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и GQJPX

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GQJPX в 3.95%


ПозицияTTM20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
3.95%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JIRE and GQJPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (4.99%) compared to GQJPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs GQJPX's -21.83%.

GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и GQJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор