PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIPIX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIPIX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIPIX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		-0.64%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-5.09%5.44%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JIPIX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 2.68% против 10.12% соответственно.

JIPIX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.42%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.68%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с BWDTXJIPIX с CBRDXJIPIX с JCCIXJIPIX с JMSIXJIPIX с JVLIXJIPIX с MOFIX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JIPIX и JVMIX

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JIPIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIPIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIPIXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.80

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.25

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.16

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

4.73

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIPIX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIPIXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.80

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.29

+0.74

Корреляция

Корреляция между JIPIX и JVMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и JVMIX

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.52%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и JVMIX

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIPIXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-67.04%

+51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-13.22%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.43%

-21.13%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.43%

-42.64%

+27.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-6.93%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-13.43%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.23%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) составляет 1.40%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIPIXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.40%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

9.77%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

18.11%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

18.44%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

20.31%

-16.20%