PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JILMX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILMX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.95%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JILMX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.88% соответственно.

JILMX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.03%
1 год
5.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.38%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с JILCXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с TPDAXJILMX с BWBIXJILMX с TAGRXJILMX с TIBIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий JILMX и TSAIX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

JILMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.45

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

6.28

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между JILMX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и TSAIX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.01%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и TSAIX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILMXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-34.58%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-11.72%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-28.28%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-34.58%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.52%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.96%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.71%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и TSAIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) составляет 2.56%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JILMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILMXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.34%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

10.26%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

17.32%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

16.20%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

17.62%

-9.88%