PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILMX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILMX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JILMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JILMX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILMX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		-0.95%7.55%7.62%11.53%-13.82%7.82%12.24%15.66%-4.93%9.30%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JILMX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JILMX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 3.00% соответственно.

JILMX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.03%
1 год
5.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.38%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JILMX:
JILMX с JILCXJILMX с AVEFXJILMX с CSTAXJILMX с BERIXJILMX с BWBIXJILMX с TPDAXJILMX с TIBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JILMX и SCLAX

JILMX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность на риск

JILMX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILMX
Ранг доходности на риск JILMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILMX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILMXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.96

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.75

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.24

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

9.02

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILMX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILMX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILMXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Корреляция

Корреляция между JILMX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILMX и SCLAX

Дивидендная доходность JILMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILMX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio		3.01%3.57%3.52%4.72%9.33%8.71%5.19%6.92%7.31%5.11%5.51%6.11%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JILMX и SCLAX

Максимальная просадка JILMX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILMX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILMXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-5.59%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-2.32%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-5.59%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

-5.59%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.84%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.15%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.58%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JILMX и SCLAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio (JILMX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JILMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILMXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.19%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

2.01%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

2.66%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

3.07%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

2.75%

+4.99%