Сравнение JILGX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.61% против 16.19% соответственно.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и WWWEX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
JILGX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
JILGX
WWWEX
Сравнение JILGX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 1.42 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и WWWEX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что сопоставимо с доходностью WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и WWWEX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -82.60% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.14% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -26.94% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -36.00% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -7.95% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -41.54% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.88% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и WWWEX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) составляет 5.61%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.99% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 14.24% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.32% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 19.91% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 19.12% | -4.73% |