PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JILGX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с NWQIXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с BERIXJILGX с JAAAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий JILGX и TPDAX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.18

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.82

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

3.59

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

13.57

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.18

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между JILGX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и TPDAX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и TPDAX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-22.29%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-7.58%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-17.58%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-22.29%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-4.97%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.94%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.01%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и TPDAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.40%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

9.86%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

12.29%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.14%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

9.87%

+4.52%