Сравнение JILGX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 1.87% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и PALDX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
JILGX
PALDX
Сравнение JILGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.26 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.86 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.82 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 8.67 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.26 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и PALDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и PALDX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и PALDX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -26.16% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -8.20% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -20.47% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -4.16% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -4.16% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 1.72% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и PALDX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.74% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 6.16% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 11.65% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 12.11% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 12.76% | +1.63% |