PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JILGX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JILGX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio
-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.70% соответственно.


JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий JILGX и CONWX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

JILGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JILGXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.71

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.37

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.21

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

12.51

-12.51

JILGX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JILGXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.71

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между JILGX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и CONWX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio
2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и CONWX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


JILGXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-26.09%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.60%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-12.49%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-26.09%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-1.27%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.78%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.52%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и CONWX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JILGXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.25%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

5.47%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

10.70%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.27%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

11.16%

+3.23%