Сравнение JILGX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.70% соответственно.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и CONWX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
JILGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
JILGX
CONWX
Сравнение JILGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.71 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.37 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.21 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 12.51 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.71 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и CONWX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и CONWX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -26.09% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -8.60% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -12.49% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -26.09% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -1.27% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.78% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 1.52% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и CONWX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.25% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 5.47% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 10.70% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 10.27% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 11.16% | +3.23% |