PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILCX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JILCX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILCX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 10.88% соответственно.

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с FRGAXJILCX с JCCIXJILCX с JHNBX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий JILCX и TSAIX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

JILCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILCXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.10

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.62

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

6.28

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILCX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILCXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.67

+0.25

Корреляция

Корреляция между JILCX и TSAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и TSAIX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и TSAIX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILCXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-34.58%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-11.72%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-28.28%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-34.58%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-7.52%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.96%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.71%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и TSAIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILCXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

6.34%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

10.26%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

17.32%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

16.20%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

17.62%

-12.60%