Сравнение JILCX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JILCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.12% против 3.00% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и SCLAX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
JILCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
JILCX
SCLAX
Сравнение JILCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.75 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.02 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.96 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и SCLAX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и SCLAX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -5.59% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -2.32% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -5.59% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -5.59% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.84% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.15% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.58% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и SCLAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.19% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.01% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 2.66% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 3.07% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.75% | +2.27% |