PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILCX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILCX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JILCX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILCX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		-1.22%9.33%6.12%9.17%-11.73%3.55%9.85%12.00%-3.33%6.12%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JILCX имеют среднегодовую доходность 4.12%, а акции JAAAX немного отстают с 4.05%.

JILCX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.31%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.12%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JILCX:
JILCX с JFIVXJILCX с JILMXJILCX с VSCGXJILCX с VFIAXJILCX с QBDSXJILCX с JCCIXJILCX с FRGAX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JILCX и JAAAX

JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio

Доходность на риск

JILCX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILCX
Ранг доходности на риск JILCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILCX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILCXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.35

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.88

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

9.41

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILCX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILCX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILCX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILCXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Корреляция

Корреляция между JILCX и JAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILCX и JAAAX

Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILCX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio		3.41%4.15%4.17%3.89%6.79%6.25%4.53%4.01%4.39%2.44%4.26%5.65%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JILCX и JAAAX

Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILCXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-15.72%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.43%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.51%

-6.28%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.51%

-12.64%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.61%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.06%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JILCX и JAAAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILCXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.16%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.74%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

4.73%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

4.22%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.38%

+0.64%