Сравнение JILCX с JAAAX
JILCX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both mutual funds - JILCX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JILCX returned 4.39%/yr vs 4.26%/yr for JAAAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JILCX charges 0.24%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.
Доходность
Сравнение доходности JILCX и JAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 6.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JILCX имеют среднегодовую доходность 4.39%, а акции JAAAX немного отстают с 4.26%.
JILCX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.39%
JAAAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам JILCX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.35% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.31% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Correlation
The correlation between JILCX and JAAAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.77 |
The correlation between JILCX and JAAAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JILCX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
JILCX
JAAAX
Сравнение JILCX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 5.68 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 22.46 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.49 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и JAAAX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и JAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JILCX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -15.72% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -2.02% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -5.66% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -6.28% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -12.64% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.05% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.51% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и JAAAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что JILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JILCX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.73% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.50% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.28% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 4.21% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.37% | +0.70% |
Сравнение комиссий JILCX и JAAAX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и JAAAX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности JAAAX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.44% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.82% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
JILCX and JAAAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JILCX has higher volatility (1.68%) compared to JAAAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JILCX dropped -22.90% vs JAAAX's -15.72%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JILCX и JAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор