Сравнение JILCX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.36% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и IOEZX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
JILCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
JILCX
IOEZX
Сравнение JILCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.89 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.34 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и IOEZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и IOEZX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и IOEZX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -56.15% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -11.71% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -21.47% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -38.12% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -4.15% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -8.64% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.85% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и IOEZX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.38% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 8.72% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 15.55% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 13.90% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 16.44% | -11.42% |