PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-1.29%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.18% соответственно.

JILAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-11.07%
1 год
3.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.57%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с QBDSXJILAX с AVEFXJILAX с BERIXJILAX с BWBIXJILAX с JFIVXJILAX с JIBCX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий JILAX и TIBIX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.57

-3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

4.54

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.79

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.43

-4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

21.79

-22.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.57

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.40

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между JILAX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и TIBIX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.90%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и TIBIX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-48.88%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-8.58%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-20.79%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.85%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-3.47%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.00%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

1.75%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и TIBIX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.68%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

6.57%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

10.83%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

11.11%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

13.48%

+3.87%