PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-4.14%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции JILAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.40% соответственно.

JILAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-13.38%
1 год
0.72%
3 года*
7.85%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.25%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с BERIXJILAX с JFIVXJILAX с NWQIXJILAX с QBDSXJILAX с WWWEXJILAX с AVEFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий JILAX и AAAAX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.57

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.11

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.91

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

10.22

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.57

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между JILAX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и AAAAX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.95%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и AAAAX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-40.47%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-9.55%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-22.62%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-29.41%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-3.53%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.89%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.79%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и AAAAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.27%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

7.26%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

11.62%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.19%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

12.66%

+4.66%