PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIISX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIISX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JIISX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIISX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.76%14.34%25.57%25.31%-3.76%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

JIISX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.07%
1 год
11.22%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.18%
10 лет*
12.86%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с VSTSXJIISX с FSKAXJIISX с JEPAXJIISX с RCKSXJIISX с SGOIXJIISX с NWAUX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий JIISX и FEQHX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

JIISX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIISXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.21

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.82

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.84

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

7.27

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIISX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIISXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.21

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.00

-0.43

Корреляция

Корреляция между JIISX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и FEQHX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		10.70%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIISX и FEQHX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIISXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-10.42%

-48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-7.40%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.82%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-2.28%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.87%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и FEQHX

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIISXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.11%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

6.85%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

11.04%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

11.29%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

11.29%

+7.12%