Сравнение JIGB с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
JIGB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.05% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.05%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и VCIT
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. VCIT — Ранг доходности на риск
JIGB
VCIT
Сравнение JIGB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.77 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.27 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и VCIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и VCIT
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VCIT в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и VCIT
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -20.56% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.99% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -20.56% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.58% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.18% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.86% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и VCIT
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.12% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.11% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.84% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.85% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 6.60% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.27% | +1.23% |