Сравнение JIGB с BSCQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ).
JIGB и BSCQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и BSCQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 0.74%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и BSCQ
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
JIGB
BSCQ
Сравнение JIGB c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 5.25 | -4.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 8.88 | -7.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.74 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 10.85 | -9.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 72.51 | -67.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 5.25 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и BSCQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и BSCQ
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BSCQ в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и BSCQ
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и BSCQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -16.50% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.41% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -13.02% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.05% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.90% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.06% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и BSCQ
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.22% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.45% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.84% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 3.32% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.81% | +2.69% |