Сравнение JIGB с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
JIGB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и SPSB
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. SPSB — Ранг доходности на риск
JIGB
SPSB
Сравнение JIGB c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.01 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.62 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.19 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 21.29 | -16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.01 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.35 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и SPSB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и SPSB
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и SPSB
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -11.75% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.87% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -5.96% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.43% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.55% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.21% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и SPSB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.65% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.87% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.50% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 1.97% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.05% | +4.45% |