Сравнение JIGB с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
JIGB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и VCSH
JIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIGB vs. VCSH — Ранг доходности на риск
JIGB
VCSH
Сравнение JIGB c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.17 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.18 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.58 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 14.56 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.17 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.84 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и VCSH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и VCSH
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и VCSH
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -12.86% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.40% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -9.48% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.74% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.97% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и VCSH
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что JIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.95% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 1.29% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 2.28% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 2.86% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.35% | +4.15% |