Сравнение JIGB с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JIGB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.13% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -3.88% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
JIGB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и JEPQ
JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JIGB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JIGB
JEPQ
Сравнение JIGB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 8.55 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и JEPQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и JEPQ
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.02% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и JEPQ
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -20.07% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -8.82% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -4.77% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.55% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.38% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) составляет 2.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что JIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 5.94% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 10.52% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 18.53% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 16.90% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 16.90% | -9.40% |