Сравнение JIGB с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JIGB и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGB и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGB и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.53% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
JIGB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGB и HELO
JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JIGB vs. HELO — Ранг доходности на риск
JIGB
HELO
Сравнение JIGB c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGB | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.44 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между JIGB и HELO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGB и HELO
Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGB и HELO
Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -10.89% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.76% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.57% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -1.22% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.47% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGB и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.60% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 5.39% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 8.58% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 8.12% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 8.12% | -0.62% |