PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

JIG и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-4.42%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий JIG и PJFG

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
JIG
JPMorgan International Growth ETF

Доходность на риск

JIG vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.64

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.09

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.84

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

2.78

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.64

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.09

-0.65

Корреляция

Корреляция между JIG и PJFG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и PJFG

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и PJFG

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-24.24%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-19.00%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-15.03%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-3.71%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.70%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и PJFG

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.23%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.45%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

23.56%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

21.06%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.06%

-2.23%