PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIG is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, JIG returned 24.71% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности JIG и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

JIG

1 день
0.59%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.73%
1 год
24.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и PATN

2026 (YTD)20252024
JIG
JPMorgan International Growth ETF		16.35%20.10%-3.17%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between JIG and PATN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between JIG and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и PATN

Секторы
JIG
PATN

Технологии

23.0%
41.1%

Промышленность

18.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.0%

Финансовые услуги

7.0%
0.8%

Сырьевые материалы

3.8%
2.9%

Здравоохранение

3.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.4%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.3%

Энергетика

0.7%
2.1%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

JIG
23.0%
PATN
41.1%

Промышленность

JIG
18.6%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.1%
PATN
9.0%

Финансовые услуги

JIG
7.0%
PATN
0.8%

Сырьевые материалы

JIG
3.8%
PATN
2.9%

Здравоохранение

JIG
3.1%
PATN
12.5%

Коммуникационные услуги

JIG
2.7%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

JIG
2.6%
PATN

-

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
PATN
6.3%

Энергетика

JIG
0.7%
PATN
2.1%

Недвижимость

JIG
0.6%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с DNLJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

JIG vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.32

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.20

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.58

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.89

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

19.80

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.32

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.24

-1.71

Просадки

Сравнение просадок JIG и PATN

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-16.77%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-14.40%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.18%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-3.14%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и PATN

Текущая волатильность для JPMorgan International Growth ETF (JIG) составляет 7.07%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что JIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.79%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

18.19%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

21.20%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

20.84%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

20.84%

-1.81%

Сравнение комиссий JIG и PATN

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и PATN

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.93%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JIG and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to JIG (7.07%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 24.71% for JIG. On fees, JIG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIG has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

JIG has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.74% for PATN.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор