Сравнение JIEMX с UPDDX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIEMX charges 0.76%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -19.41%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.04%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIEMX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.66% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between JIEMX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
JIEMX
UPDDX
Сравнение JIEMX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIEMX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIEMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 22.25 | -22.00 |
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и UPDDX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -1.24% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -0.20% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -0.35% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 23.04% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.04% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 23.04% | -1.45% |
Сравнение комиссий JIEMX и UPDDX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и UPDDX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 1.21% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор