Сравнение JIEMX с TMMAX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 9.76%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JIEMX charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 5.25% против 9.76% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 5.25%
TMMAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам JIEMX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 14.14% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 4.74% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
Correlation
The correlation between JIEMX and TMMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JIEMX and TMMAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
JIEMX
TMMAX
Сравнение JIEMX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIEMX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.48 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.97 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и TMMAX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -41.50% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -5.78% | -30.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -23.00% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -23.00% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -33.41% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -6.59% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -5.58% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 1.71% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и TMMAX
John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.09% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 6.38% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 8.41% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.08% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.80% | +3.72% |
Сравнение комиссий JIEMX и TMMAX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и TMMAX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TMMAX в 24.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.54% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.15% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and TMMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIEMX has higher volatility (3.74%) compared to TMMAX (3.09%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs TMMAX's -41.50%.
TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор