PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEMX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIEMX с JFIVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) are both mutual funds - JIEMX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JIEMX returned -1.03%/yr vs 12.74%/yr for JFIVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIEMX charges 0.76%/yr vs 0.30%/yr for JFIVX.

Доходность

Сравнение доходности JIEMX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью 9.79%.

JIEMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.14%
С начала года
14.14%
1 год
-21.47%
3 года*
0.00%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
5.25%

JFIVX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
9.79%
С начала года
9.79%
1 год
21.84%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIEMX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEMX
John Hancock Funds II Equity Income Fund		14.14%-26.66%11.75%9.49%-11.75%25.29%1.07%26.44%-9.78%15.22%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		9.79%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Correlation

The correlation between JIEMX and JFIVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.78

Over the past year, the correlation between JIEMX and JFIVX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Equity Income Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JIEMX:
JIEMX с TMMAXJIEMX с DQIRXJIEMX с JVMIXJIEMX с PDTJIEMX с TAGRXJIEMX с NEIMXJIEMX с SVAIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с RGAGXJFIVX с TEMWX

Доходность на риск

JIEMX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEMX
Ранг доходности на риск JIEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEMX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEMX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIEMXJFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.76

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.42

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.49

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.93

-11.91

JIEMX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEMX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIEMX и JFIVX

Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и JFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIEMXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-33.81%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-8.94%

-27.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-18.82%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-24.67%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-1.58%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-4.60%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

2.02%

+20.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEMX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) составляет 3.74%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIEMXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.00%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.93%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

12.62%

+25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

16.66%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

18.33%

+3.19%

Сравнение комиссий JIEMX и JFIVX

JIEMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEMX и JFIVX

Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JFIVX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.33%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JIEMX
John Hancock Funds II Equity Income Fund		0.54%1.75%11.35%7.98%2.09%9.34%2.59%8.25%13.73%8.43%3.73%11.26%

Часто задаваемые вопросы

JIEMX and JFIVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFIVX has higher volatility (5.00%) compared to JIEMX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs JFIVX's -33.81%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIEMX и JFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор