Сравнение JIEMX с TAGRX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and TAGRX (John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund) are both mutual funds - JIEMX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while TAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 12.56%/yr for TAGRX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JIEMX charges 0.76%/yr vs 1.01%/yr for TAGRX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и TAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.56% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 5.25%
TAGRX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам JIEMX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 14.14% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 1.62% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Correlation
The correlation between JIEMX and TAGRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between JIEMX and TAGRX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JIEMX
TAGRX
Сравнение JIEMX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIEMX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.68 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.32 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и TAGRX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и TAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -58.45% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -14.04% | -22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -26.11% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -29.10% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -36.96% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -2.42% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -11.53% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 4.13% | +18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) составляет 3.74%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.28% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 10.57% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 13.20% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 20.29% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 20.46% | +1.06% |
Сравнение комиссий JIEMX и TAGRX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и TAGRX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TAGRX в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.54% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 11.90% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and TAGRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGRX has higher volatility (5.28%) compared to JIEMX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs TAGRX's -58.45%.
TAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и TAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор