PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEMX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIEMX с SVBAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - JIEMX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 10.02%/yr for SVBAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JIEMX charges 0.76%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.

Доходность

Сравнение доходности JIEMX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.02% соответственно.

JIEMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.14%
С начала года
14.14%
1 год
-21.47%
3 года*
0.00%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
5.25%

SVBAX

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.31%
С начала года
10.31%
1 год
19.99%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIEMX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEMX
John Hancock Funds II Equity Income Fund		14.14%-26.66%11.75%9.49%-11.75%25.29%1.07%26.44%-9.78%15.46%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.31%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Correlation

The correlation between JIEMX and SVBAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between JIEMX and SVBAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Equity Income Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JIEMX:
JIEMX с JFIVXJIEMX с TMMAXJIEMX с DQIRXJIEMX с JVMIXJIEMX с PDTJIEMX с TAGRXJIEMX с NEIMX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Доходность на риск

JIEMX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEMX
Ранг доходности на риск JIEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEMX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEMX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIEMXSVBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.32

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.32

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.42

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.64

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

17.35

-18.32

JIEMX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEMX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIEMX и SVBAX

Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и SVBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIEMXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-40.81%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-5.57%

-30.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-12.06%

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-20.53%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-21.00%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-0.53%

-25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-5.23%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

1.17%

+21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEMX и SVBAX

John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеют волатильность 3.74% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIEMXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.61%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.14%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

8.74%

+29.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

10.88%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

10.79%

+10.73%

Сравнение комиссий JIEMX и SVBAX

JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEMX и SVBAX

Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SVBAX в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIEMX
John Hancock Funds II Equity Income Fund		0.54%1.75%11.35%7.98%2.09%9.34%2.59%8.25%13.73%8.43%3.73%11.26%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.36%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

JIEMX and SVBAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIEMX has higher volatility (3.74%) compared to SVBAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs SVBAX's -40.81%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIEMX и SVBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор