PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEMX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIEMX с SABTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 11.58%/yr for SABTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JIEMX charges 0.76%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности JIEMX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.58% соответственно.

JIEMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.14%
С начала года
14.14%
1 год
-21.47%
3 года*
0.00%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
5.25%

SABTX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
18.29%
С начала года
18.29%
1 год
30.67%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIEMX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEMX
John Hancock Funds II Equity Income Fund		14.14%-26.66%11.75%9.49%-11.75%25.29%1.07%26.44%-9.78%15.46%
SABTX
SA U.S. Value Fund		18.29%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between JIEMX and SABTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.96

The correlation between JIEMX and SABTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Equity Income Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с JIEMX:
JIEMX с JFIVXJIEMX с TMMAXJIEMX с DQIRXJIEMX с JVMIXJIEMX с PDTJIEMX с TAGRXJIEMX с NEIMX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAMKXSABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAREXSABTX с SAHMX

Доходность на риск

JIEMX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEMX
Ранг доходности на риск JIEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEMX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEMX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIEMXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.85

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
4.03

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.35

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

19.25

-20.23

JIEMX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SABTX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEMX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIEMX и SABTX

Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIEMXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-66.96%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-6.36%

-29.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-16.63%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-20.42%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-42.00%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-1.15%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-11.29%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

1.70%

+21.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEMX и SABTX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) составляет 3.74%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIEMXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.32%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.82%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

12.02%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

16.39%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

19.10%

+2.42%

Сравнение комиссий JIEMX и SABTX

JIEMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEMX и SABTX

Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SABTX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIEMX
John Hancock Funds II Equity Income Fund		0.54%1.75%11.35%7.98%2.09%9.34%2.59%8.25%13.73%8.43%3.73%11.26%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.28%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Часто задаваемые вопросы

JIEMX and SABTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (4.32%) compared to JIEMX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIEMX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор