Сравнение JIDE с EFAV
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIDE is actively managed, while EFAV is passively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EFAV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.89%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 7.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.64M | $52.66M | $46.19M | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и EFAV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 5.14% |
Correlation
The correlation between JIDE and EFAV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. EFAV — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAV
Сравнение JIDE c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и EFAV
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -27.56% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.76% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 10.54% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 11.88% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 13.03% | +7.27% |
Сравнение комиссий JIDE и EFAV
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и EFAV
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.09% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and EFAV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
EFAV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for JIDE.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор