Сравнение JIBFX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
JIBFX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBFX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBFX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | -0.34% | 7.87% | 1.21% | 5.43% | -13.69% | -2.04% | 9.71% | 8.95% | 0.10% | 3.73% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBFX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции JIBFX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.00% соответственно.
JIBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.90%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBFX и WFBIX
JIBFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBFX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
JIBFX
WFBIX
Сравнение JIBFX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBFX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.49 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.94 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JIBFX и WFBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBFX и WFBIX
Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 3.54% | 3.85% | 3.69% | 2.92% | 2.41% | 1.75% | 3.11% | 2.76% | 2.77% | 2.52% | 3.03% | 2.60% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок JIBFX и WFBIX
Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -18.68% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.80% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -17.84% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -18.68% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.15% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.27% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBFX и WFBIX
Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.55% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.59% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.42% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 6.37% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.15% | +0.16% |