Сравнение JIBFX с FTHRX
JIBFX (Johnson Institutional Core Bond Fund) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, JIBFX returned 1.77%/yr vs 1.96%/yr for FTHRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JIBFX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FTHRX.
Доходность
Сравнение доходности JIBFX и FTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBFX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции JIBFX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.96% соответственно.
JIBFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.77%
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам JIBFX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 0.26% | 7.87% | 1.21% | 5.43% | -13.69% | -2.04% | 9.71% | 8.95% | 0.10% | 3.73% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Correlation
The correlation between JIBFX and FTHRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г. | 0.85 |
The correlation between JIBFX and FTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBFX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
JIBFX
FTHRX
Сравнение JIBFX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBFX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 4.36 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBFX и FTHRX
Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и FTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBFX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -19.01% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.11% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -2.68% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -13.18% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -13.25% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.38% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.06% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.76% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBFX и FTHRX
Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBFX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.88% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.08% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.79% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.04% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.40% | +1.93% |
Сравнение комиссий JIBFX и FTHRX
JIBFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBFX и FTHRX
Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FTHRX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.70% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 3.92% | 3.85% | 3.69% | 2.92% | 2.41% | 1.75% | 3.11% | 2.76% | 2.77% | 2.52% | 3.03% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
JIBFX and FTHRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIBFX has higher volatility (1.12%) compared to FTHRX (0.88%). In terms of maximum drawdown, JIBFX dropped -19.54% vs FTHRX's -19.01%.
FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIBFX и FTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор