Сравнение JIBEX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBEX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBEX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.00% соответственно.
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBEX и WFBIX
JIBEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBEX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
JIBEX
WFBIX
Сравнение JIBEX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBEX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.92 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.32 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.60 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 4.49 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBEX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.92 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JIBEX и WFBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBEX и WFBIX
Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок JIBEX и WFBIX
Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBEX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -18.68% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -2.80% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.81% | -17.84% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.85% | -18.68% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.15% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.27% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.00% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBEX и WFBIX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBEX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.55% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.59% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.42% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.37% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.15% | -1.58% |