PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBEX с BIMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBEX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIBEX имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции BIMIX немного впереди с 2.23%.

JIBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.37%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%

BIMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.12%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с NCRLXJIBEX с UMMGXJIBEX с FMBPX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий JIBEX и BIMIX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.

BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

JIBEX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.99

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.83

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.17

-0.85

Корреляция

Корреляция между JIBEX и BIMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и BIMIX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и BIMIX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBEXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-12.76%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-2.07%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-12.76%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-12.76%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.60%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.49%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и BIMIX

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) имеют волатильность 1.09% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBEXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.65%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.78%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

3.87%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

3.25%

+0.32%