PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBDX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		-0.01%5.91%3.98%4.77%-4.29%-0.91%0.17%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

JIBDX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.97%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.12%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с JIBDX:
JIBDX с JIBFXJIBDX с JIBEXJIBDX с JMUNXJIBDX с DBLSXJIBDX с DFAIXJIBDX с DFCFXJIBDX с DHEIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий JIBDX и TSDLX

JIBDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

JIBDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBDX
Ранг доходности на риск JIBDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBDXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

3.76

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.24

8.03

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

2.14

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

7.19

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

29.03

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBDX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBDXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.76

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.45

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.46

-1.00

Корреляция

Корреляция между JIBDX и TSDLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBDX и TSDLX

Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		3.64%3.92%2.88%2.08%1.26%0.99%1.73%2.39%2.21%1.67%1.97%0.92%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBDX и TSDLX

Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-7.86%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.26%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-7.86%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.05%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.83%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBDX и TSDLX

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.52%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

2.40%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

2.30%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

2.24%

-0.46%