Сравнение JIBDX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.14% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.07% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
JIBDX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.11%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и SWSBX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
JIBDX
SWSBX
Сравнение JIBDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.71 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.83 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.79 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 10.25 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.71 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и SWSBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и SWSBX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.65% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и SWSBX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -9.06% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.54% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -9.06% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.23% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.81% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.42% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и SWSBX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) составляет 0.61%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.73% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.49% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 2.40% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 2.95% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.47% | -0.69% |