Сравнение JIBDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.14% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции JIBDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 3.20% соответственно.
JIBDX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.11%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и DFAIX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
JIBDX
DFAIX
Сравнение JIBDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 3.49 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 5.81 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 8.23 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 32.03 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.49 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и DFAIX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.65% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и DFAIX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -5.63% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.47% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -5.46% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -5.63% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.28% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.95% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.12% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и DFAIX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.49% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.75% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.07% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 3.18% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.56% | -0.78% |